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【質問】
「使える売買システム判別法」(161ページ)に「システムの性能が安定してきたと判断したため、その時点からのデータを分析に利用した」という意味のことが書いてありますが、この「安定」はどのような基準で調べるのでしょうか?

【回答】
「安定」という言葉は、ここではシステムの売買ルール(ロジック)やパラメーターが変化しなくなってきたという意味で使っています。分析した後にロジックやパラメーターが変わって、いわば別のシステムになってしまっては、分析の意味が無いからです。

開発者によるロジックやパラメーターの修正、つまりシステムの調整は稼動直後にされることが多く、その期間はバラバラですから、それが終わるタイミングを見極める必要があるわけです。つまり、分析する価値のあるデータが出るようになってきたことを確認するということです。

この「安定」というのは、決して「利益がでるように安定してきた」という意味では無い点に注意してください。それ(システムの実力)については、そこで得たデータを利用して、分析・推定する必要があります。

それでは、どのように「安定」を知るかですが、ある程度実戦経験を積んでくると、自然に「まだ調整しているかな」などいうことが、直感的にも分かるようになってきます。

定量的には、勝率の変化が無くなることや、トレード頻度が一定してくることで安定を見極めます。例えば、勝率であれば、変調の検出で利用している方法と同じように、勝率のばらつきが確率論的にあり得る範囲の中に収まるようになってくれば、システムが安定してきたと判断します。


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2011年05月30日  | 統計学の分析手法  | 記事URL