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【質問】
 「使える売買システム判別法」を読んで、エクセルのソルバーを使ってポートフォリオを作ってみたのですが、マイナスの%などが出てきてしまいした。また、変化させるセルを0%以上と条件をつけると、ポートフォリオ内の1つのシステムが100%になりその他のシステムは0%になってしまいます。どのようにすれば、最適解に収束させられるでしょうか?

【回答】
ソルバーの使い方は難しいので、読者からの質問が多いのですが、良くある間違いを2点説明します。

1)設定値の誤り
このケースで一番多いのが、リスク額(図表8.7であれば$E$4セル)が大きすぎる場合です。例えば、3つのシステムのリスクが1000,2000,3000となっているのに、5000と設定されていると、おかしな計算結果になります。

ポートフォリオ理論は、リスクを小さくする(+リターンを増やす)のが目的なのですから、最もリスクの大きなシステムより大きなリスク額を目標値に設定するというのは、間違いなわけです。このことは、図表8.5のような図をイメージすると分かりやすいと思います。つまり、効率的フロンティアは、最もリスクの小さなシステムのリスク(この場合は、リスクが1,000)の付近が「使いどころ」なのです。

2)操作方法の誤り
操作方法自体に間違いがあるケースも多くあります。もし、エクセルの使い方に詳しくなければ、操作方法に絞って詳しく解説したDVDが発売されていますので、そちらをご参照ください。
http://www.k22fx.com/2011/02/2dvd.html


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2011年05月29日  | 統計学の分析手法  | 記事URL