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【質問】
『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』で解説されていたモンテカルロ・シミュレーションに大変興味をひかれました。もっと深く勉強をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

【回答】
モンテカルロ・シミュレーションという言葉を、初めて聞く読者もいると思いますので、最初に簡単に説明してから、回答します。

カジノで有名なモンテカルロという地名が由来のこの手法は、本来は原子物理学のために生み出された手法です。現在では投資のリスク分析など多くの分野に使われる代表的な統計学的手法のひとつです。 モンテカルロ法では、コンピュータ上に乱数(ランダムな数値)を発生させて、ある環境で偶然にある事柄が現れる様子を何千何万回とシミュレーションして、 将来起こりえる確率や傾向(確率分布)を把握します。 サイコロを何千、何万回と実際に振れば、その結果が実力(期待値)の「3.5」に近づくような現象をコンピュータで再現したものです。

質問の主旨は、良いモンテカルロ法の勉強法ですが、あまり学問的なことに踏み込まずに、トレーダーが実践で利用することを目的にするのなら、私は一つのシミュレーターソフトを選ぶことからはじめるのが良いと思います。

@RISK,Cristal ballなどのソフトがよく知られていますが、そのようなツールは、本来非常に複雑なモンテカルロシミュレーションを簡単な操作で実行でき、なおかつビジュアルに分かりやすく表示する機能を持っています。各社からフリーのデモソフトがダウンロードできますし、解説本も色々なものがあるので、実際に使ってみるところから始めると良いでしょう。

因みに、それらのソフトは、エクセルにアドインして利用できるため、拙著『使える売買システム判別法』で解説している分析手法と合わせて利用するのに便利です。


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2011年05月29日  | 統計学の分析手法  | 記事URL