FXブログ　システムトレード研究室

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FAQ:シグナル配信に対するシストレのメリットは？

2011・05・31

【質問】
FXのシグナル配信を利用していますが、自分の裁量で売買をしないという意味では、システムトレードも同じだと思います。シグナル配信に対するシストレのメリットは何でしょうか？

【回答】
シグナル配信とは、専門のシグナル配信業者（シグナルプロバイダー）や証券会社が、売買のタイミングやポイントをメールなどで教えてくれるサービスです。

ご指摘のように、自分でシステムを開発しない、いわゆる調達派のシステムトレードと、考え方は似ています。ミラートレーダーやエコトレFXのような選択型のシストレツールでは、システムプロバイダーからのシグナルをネットワークを介して受け取り、それに基づいて自動的に為替の売買をするしくみになっていますので、構造的にも非常に近いといえます。
そう考えるとシグナル配信とシストレの違いは、売買を人が行うのか、システムが自動的に行うのかの違いだけと見ることもできます。

したがって、シグナルを受け取っても、最終的に売買の判断は自分自身でしたいという方には、シグナル配信が合っています。あくまでシグナルは、情報の一つという考え方です。

それに対して自動売買では、シグナルの発生から売買、損益の確定までの全てが自動的に行われますから、手間がかからない、24時間のチャンスが生かせる、細かなデータの記録ができて後の分析に便利などのメリットがあります。

その他に、レベルの高いシグナルが数多く無料で提供されていることも、市販の自動売買ツールが支持されている理由になっています。例えば、ミラートレーダーやエコトレFXでは、数百種類のシグナルが無料で利用できますから、シグナル配信を元に手動でトレードするのに比べて、はるかに多くのシグナルを並行して利用できます。つまり、安全性の高いポートフォリオを、低価格で作ることができるというわけです。

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時刻 23:19 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:正規分布を仮定した推論には誤差があるのでは？

2011・05・30

【質問】
「使える売買システム判別法」では、損益パターンが正規分布していることを仮定していると書いていますが、現実には正規分布とは考えられないような損益パターンの売買システムもあるのではないでしょうか。その場合、紹介している分析手法は有効なのでしょうか？

【回答】
このご質問は、システムトレードに限らず、統計学を現実の事柄に応用しようとする人は必ずぶつかる問題です。統計学は、元々実践的な応用を目的として発展してきた数学の分野ですから、初めからこの問題は、いろいろと議論されてきています。

どんな現象の確率分布も完全には数学的に表せるような、きれいな分布には一致しないのは事実です。私自身も、様々なタイプのトレーディングシステムの出す損益パターンがどのような分布になるかを研究してきましたが、正確には正規分布とはいえないものが多くありました。それは、システムのタイプによっても変わってきます。

このような場合、実務的には「正規分布と仮定して、実用で役に立てば、あえて誤差があることを覚悟の上で利用する」という立場をとることがあり、本書はその立場で書いています。ただし、その場合どのようなリスク（間違う危険性）があるかを良く知った上で、注意しながらトレードに利用するということです。詳しくは拙著「使える売買システム判別法」のＰ１３２「統計的手法の限界も知ってうまく使う」で解説しています。

初めて統計学に接する方は、統計学で何でもわかることを期待してしまい、同時それが完璧でないことに失望しがちです。実際には、分析の経験を積む中で、そのような限界とうまく付き合いながら、統計学を役に立てていく術を覚えていくことが重要なのです。

因みに正規分布か否かを知るためには「正規性の検定」ということをします。また、正規分布をしない事柄を扱うために、「ノンパラメトリック統計」という分野もありますので、ご興味があれば調べてみるといいでしょう。

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時刻 10:22 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:システム分析に利用するデータの「安定」を判別する基準は？

2011・05・30

【質問】
「使える売買システム判別法」（161ページ）に「システムの性能が安定してきたと判断したため、その時点からのデータを分析に利用した」という意味のことが書いてありますが、この「安定」はどのような基準で調べるのでしょうか？

【回答】
「安定」という言葉は、ここではシステムの売買ルール（ロジック）やパラメーターが変化しなくなってきたという意味で使っています。分析した後にロジックやパラメーターが変わって、いわば別のシステムになってしまっては、分析の意味が無いからです。

開発者によるロジックやパラメーターの修正、つまりシステムの調整は稼動直後にされることが多く、その期間はバラバラですから、それが終わるタイミングを見極める必要があるわけです。つまり、分析する価値のあるデータが出るようになってきたことを確認するということです。

この「安定」というのは、決して「利益がでるように安定してきた」という意味では無い点に注意してください。それ（システムの実力）については、そこで得たデータを利用して、分析・推定する必要があります。

それでは、どのように「安定」を知るかですが、ある程度実戦経験を積んでくると、自然に「まだ調整しているかな」などいうことが、直感的にも分かるようになってきます。

定量的には、勝率の変化が無くなることや、トレード頻度が一定してくることで安定を見極めます。例えば、勝率であれば、変調の検出で利用している方法と同じように、勝率のばらつきが確率論的にあり得る範囲の中に収まるようになってくれば、システムが安定してきたと判断します。

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時刻 10:21 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:「ＦＸ自動売買ガチンコ投資必勝技」と「使える売買システム判別法」の違いは？

2011・05・30

【質問】
「ＦＸ自動売買ガチンコ投資必勝技」を購入しましたが、数学的な手法でトレードする方法について、もっと深く知りたくなりました。ブログに載っている「使える売買システム判別法」に興味があるのですが、この2冊の違いは何でしょうか。

【回答】
『使える売買システム判別法』は『ＦＸ自動売買ガチンコ投資必勝技』では物足りないという上級者向けの本です。より複雑な分析手法や、統計学的な原理、計算方法について解説しています。

『ガチンコ・・・』では、分かりやすさを重視して、統計学の話にはあまり立ち入らずに、計算結果だけを載せています。それに対して、『使える・・・』では、計算の原理から、実際の計算方法までを解説しています。
また、誰もが実戦で利用できるように、数学の方程式で表示せずに、数式は全てエクセルの式で表現しています。そして、そのエクセルの計算式から結局のところ何が分かるのか、計算結果として得られた数値は何を意味しているのか、といったことについて重点的に解説しています。

『使える・・・』の本の中で紹介されている計算例は、エクセルファイルとして、私のブログhttp://www.k22fx.com/dl.htmlから無料でダウンロードできるので、少し書き変えるだけで、皆さんのシステムのデータを分析するのに利用できると思います。

また、『ガチンコ・・・』で少々物足りないと感じる方であれば、まずはブログの「よくある質問」http://www.k22fx.com/faq.htmlを読んでみてはいかがでしょうか。本の読者からいただいた質問への回答をまとめて掲載していますので、ご参考になると思います。

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時刻 10:19 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:日経225先物の自動売買は可能ですか？

2011・05・30

【質問】
日経225先物の自動売買は可能ですか？

【回答】
FX（外国為替）の次にシステムトレーダーに人気のある投資対象が、日経225、日経225miniなどの株価指数先物です。市場には多くのトレードツールや売買ソフトが出回っています。

国内で良く知られたトレードツールとしては、トレイダーズ証券の「トレードスタジアム」などがあります。

「トレードスタジアム」は、トレイダーズ証券が提供している開発型システムトレードツールです。システムの開発に必要な機能が充実しており、本格的なシストレツールと言って良いものですが、自動売買やシステム開発に利用する際（システムトレード機能）に月額5,250円の使用料が必要です。

ただし、時々期間限定で無料で利用できるキャンペーンをしてるので、そのような機会を利用して、試してみるのも良いでしょう。（裁量トレードのための市場分析やチャートツールとして利用するのであれば、通常でも無料で利用できます。）

自作派のトレーダー用に「Yeslanguage」という、独自のシステム開発言語を搭載しています。この言語自体の情報は、あまり多くないのですが、トレードステーションのイージランゲージとほとんど同じ言語体系なので、イージーランゲージ系の情報が役にたつでしょう。

因みに、トレードステーションは欧米では古くから利用されている有名なシステムトレードツールです。そのプログラミングである、イージーランゲージで優れた研究成果が、数多く発表されてるので、自作派のトレーダーには魅力的なプラットフォームです。私のブログでも、関連の書籍を多く紹介していますので、そちらもご参考にしてください。

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時刻 10:17 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:エクセルのソルバーが最適解に収束しないのですが？

2011・05・29

【質問】
「使える売買システム判別法」を読んで、エクセルのソルバーを使ってポートフォリオを作ってみたのですが、マイナスの％などが出てきてしまいした。また、変化させるセルを０％以上と条件をつけると、ポートフォリオ内の1つのシステムが100％になりその他のシステムは０％になってしまいます。どのようにすれば、最適解に収束させられるでしょうか？

【回答】
ソルバーの使い方は難しいので、読者からの質問が多いのですが、良くある間違いを2点説明します。

１）設定値の誤り
このケースで一番多いのが、リスク額（図表８．７であれば$E$4セル）が大きすぎる場合です。例えば、３つのシステムのリスクが１０００，２０００，３０００となっているのに、５０００と設定されていると、おかしな計算結果になります。

ポートフォリオ理論は、リスクを小さくする（＋リターンを増やす）のが目的なのですから、最もリスクの大きなシステムより大きなリスク額を目標値に設定するというのは、間違いなわけです。このことは、図表８．５のような図をイメージすると分かりやすいと思います。つまり、効率的フロンティアは、最もリスクの小さなシステムのリスク（この場合は、リスクが1,000）の付近が「使いどころ」なのです。

２）操作方法の誤り
操作方法自体に間違いがあるケースも多くあります。もし、エクセルの使い方に詳しくなければ、操作方法に絞って詳しく解説したDVDが発売されていますので、そちらをご参照ください。
http://www.k22fx.com/2011/02/2dvd.html

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時刻 10:16 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:自宅のＰＣをOFFしても自動売買を継続するには？

2011・05・29

【質問】
メタトレーダーを使っています。ミラートレードやエコトレＦＸとは異なり、ＰＣにインストールするタイプのソフトなので、ＰＣがハングアップしたり停電などで、ＥＡの動作が止まってしまうのが心配です。ＰＣを起動させることなく自動売買ができる方法はありますか？

【回答】
そのような目的のために、最近はVPSを利用することが一般的になっています。

VPSは、専門の会社が運営・管理するコンピュータシステムの一部を間借りできるサービスです。このサービスを利用すると、プログラムの実体は業者のサーバー上で動いていながら、操作はネットワークを通じて自宅でできるようになります。本来一部の間借りでありながら、利用者からは見かけ上自分専用のコンピュータを占有しているように見えるため、VPS（仮想専用サーバー）と呼ばれます。

そして、このVPSを利用して、業者のサーバー上で MT4などのシステムトレードツールを動作させることで、ご心配しているような問題の多くが解決します。専門業者の立てているサーバーは、多くの場合、自宅の個人向けＰＣやネットワーク機器とは、その信頼性や性能が格段に違いますので、お金のかかったトレードを任せるのにも安心感があります。また、サーバーがネットワーク上にあるということで、自宅のPC以外のどこからでも利用できることも魅力です。

今まではVPSはある程度コンピュータの専門知識のある人を対象にしたサービスだったため、設定などが少々難しいという問題がありました。しかし、最近は FXや先物のトレーダーをターゲットにしてVPSサービスを提供する会社も現れ始めたために、そういうことも解決してきています。

VPSは私も利用しており、ブログでも時々紹介していますので、そちらの記事もご参考にしてみてください。

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時刻 10:13 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:モンテカルロ・シミュレーションについて詳しく知るには？

2011・05・29

【質問】
『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』で解説されていたモンテカルロ・シミュレーションに大変興味をひかれました。もっと深く勉強をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

【回答】
モンテカルロ・シミュレーションという言葉を、初めて聞く読者もいると思いますので、最初に簡単に説明してから、回答します。

カジノで有名なモンテカルロという地名が由来のこの手法は、本来は原子物理学のために生み出された手法です。現在では投資のリスク分析など多くの分野に使われる代表的な統計学的手法のひとつです。モンテカルロ法では、コンピュータ上に乱数（ランダムな数値）を発生させて、ある環境で偶然にある事柄が現れる様子を何千何万回とシミュレーションして、将来起こりえる確率や傾向（確率分布）を把握します。サイコロを何千、何万回と実際に振れば、その結果が実力（期待値）の「3.5」に近づくような現象をコンピュータで再現したものです。

質問の主旨は、良いモンテカルロ法の勉強法ですが、あまり学問的なことに踏み込まずに、トレーダーが実践で利用することを目的にするのなら、私は一つのシミュレーターソフトを選ぶことからはじめるのが良いと思います。

＠RISK,Cristal ballなどのソフトがよく知られていますが、そのようなツールは、本来非常に複雑なモンテカルロシミュレーションを簡単な操作で実行でき、なおかつビジュアルに分かりやすく表示する機能を持っています。各社からフリーのデモソフトがダウンロードできますし、解説本も色々なものがあるので、実際に使ってみるところから始めると良いでしょう。

因みに、それらのソフトは、エクセルにアドインして利用できるため、拙著『使える売買システム判別法』で解説している分析手法と合わせて利用するのに便利です。

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時刻 10:12 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL

FAQ:エクセルで自動売買プログラムを作るには？

2011・05・29

【質問】
エクセルのVBAでFXの値動きを分析してシグナルを出すプログラムを作っています。次の段階として、そのシグナルで自動売買ができるようにしたいのですが、それは可能でしょうか？

【回答】
私も、システムトレードを始めた当初は、VBAで売買シグナルを出すプログラムを自作していました。当時は、そのシグナルを見て、手動で売買注文を出していたのですが、今はAPIを公開しているブローカーがあるので、自動で売買できるようなプログラムの開発が可能になっています。

API(Application Programming Interface)というのは、金融事業者の提供する取引システムと自作のプログラムの間の通信上の取り決めのことです。発注や注文照会などの動作を自動的に行うプログラムを開発するための環境を提供するインターフェイスで、これが公開されると、そのAPIを使えば、どのようなツール（プログラム）からでも金融事業者を通じて株や為替の売買ができるようなります。したがって、トレードをする場合に、必ずしも事業者の提供するツール（例えばミラートレードやメタトレーダーなど）を使う必要がありません。

APIを公開しているブローカーはいくつかありますが、機能やマニュアル、サンプルプログラムが充実しているものとしては、・マネックスＦＸのMonexJooトレーディングAPI・FXCMジャパンのOrder2Goなどがあります。

ただしAPIは、トレーダーがある程度のプログラミングスキルを持っていることが前提のサービスです。FX会社のサポート対象外になっていことが多いので注意が必要です。

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時刻 10:08 | FX自動売買のよくある質問 | 記事URL