FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
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動画でミラートレードの操作法を説明しているサイトがあるので、ご紹介します。

このサイトは「オートFX」のデモ口座ユーザーのために、操作法をやさしく解説するのが本来の目的ですが、FX自動売買の初心者が、選択型トレードツールとはどんなものかを知るのにも良いと思います。

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コラム:FX自動売買を確率・統計学で考える
「確率」

 ストラテジーを選んでさえしまえば、市場を24時間監視。チャンスが訪れると取引に入り、利益確定、もしくは損切りを自動的に行ってくれる、FX自動売買は、とても利便性の高い手法です。人間は誰しも不眠不休で相場には張り付けませんし、まして日常は仕事に追われるビジネスマンの場合、トレードに割ける時間は限られます。そういった点からも、FX自動売買は取引をサポートしてくれる、頼もしいパートナー的存在だといえるでしょう。

 ところが、いざ優秀だと思うストラテジーを選び運用を始めても、実際には勝てないということは、多々あるようです。「バックテストの成績は上々だったのに...」と落胆するトレーダーの姿はよく見かけます。ここからわかるのは、一般的に公開されている情報を鵜呑みにFX自動売買を始めても、必ず勝てるとは限らないということです。

 こういった事態を避けるために私が提唱しているのが、FX自動売買に「確率」「統計学」の知識を取り入れることです。バックテスト=残念ながら、信頼に足る情報と断言できません。それは、過去一定期間における一時的な事象であり、ストラテジーが持つポテンシャルを保証しているわけではないのです。

 前回は「標本(サンプル)」について述べました。これは、FX自動売買における結果のことですが、ある取引でプラスになったからといって、そのストラテジーが利益を保証するということにはなりません。むしろ、標本(サンプル)をもとに、そのストラテジーの本当の実力を見極めることが、大事ということでした。

 確率・統計学的な考えは、FX自動売買の精度を高めるのに役立つと、前回は述べました。まだ、実感できないかもしれませんが、この視点を持つだけで、先の見えないトレードに対する不安やストレスから、かなり解放されるはずです。

 

FX自動売買における「確率」の考えかた

 今回は、ストラテジーの性能を計るのによく使われる「確率」について取り上げます。バックテストでも「勝率○%」といった情報を参考にストラテジーの優劣を判断しますが、本当はどう見るべきなのか、私なりの考察をお伝えいたします。

 確率・統計学の世界で「確率」とは、ある現象が起きる度合い、ある事象が現れる割合のことを指します。これは、偶然性を含まないひとつに定まった数値のことであり、発生の度合いを示す指標として使われます。

 例えば、あるストラテジーが10回取引したとして、6回勝って4回負けたとすれば、勝った確率=勝率は60%ということ。ほとんどのストラテジーは過去一定期間における勝率を公開していますから、この指標を参考に選んでいる人は多いはずです。むしろ、偶然を含まない数値ということで、重要視しているのではないでしょうか。確かに、勝率が50%を上回るということは、高い確率で勝てることを意味しますし、「選んで間違いない」と思うのは仕方のないことです。

勝率の考え方
<勝率の考え方>

 FX自動売買において、代表的な確率の例とは勝率のことです。勝率はストラテジーの特性を見るうえでとても重要で、これを参考に選択するトレーダーはかなりいると思います。確かに勝率が高いストラテジーは大負けをする可能性が低く、結果としてドローダウンも小さい傾向はあります。

 しかしながら、勝率だけに頼ってストラテジー選びをするのは、必ずしも正しい行為とはいえません。まず、「高い勝率=損益がプラス」とは限らないからです。
 例えば、勝率が6割のストラテジーがあり、勝った際は5000円の利益、負けた際は1万円の損失を計上したとします。この場合、トータルの損益は「勝ち:5000円×6回=3万円-負け:1万円×4回=4万円=損益:マイナス1万円」となり、勝率は5割を上回っているにも関わらず、結果としては負けていることになるのです。こういったケースは少なからずあるので、勝率だけに注目するのではなく、異なるアプローチからもストラテジーの真の能力を探る必要があります。