FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる！山本克二

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FAQ:利益が出ていてもｔ検定のｐ値が0.05以下になる場合の解釈は？

2010・11・13

【質問】
現在、自作したものと購入したものを含めて、複数のシステムを平行して運用しています。それぞれの成績をコピーし、t検定を行ったところ、着実に利益が出ている局面においても、p値が0.05以下になるものがありました。この現象はどのように理解すればよろしいのでしょうか？

【回答】
ｔ検定で分かることは、正確に言うと「システム（損益成績の母集団）の性質が変わった」ということだけです。したがって0.05を下回ったのは、悪くなったのではなく「変化した」ことだけを示しています。ただし、ｐ値が0.05を割ることの多いシステムは安定感がなく、性質が頻繁に変化していることになります。

そのようなシステムは、利益を出すという意味であれば優秀かもしれませんが、別の問題として変調の判定が難しいシステムということも、同時に言えるのではないでしょうか。

システムトレードでは、採用して、運用し、最終的に変調を検出して取り下げるまでの全体で利益を出すことを考えます。したがって、勝てるシステムであっても、変調の検出が難しいシステムは敬遠すべきだと思います。自作のシステムであれば、安定性を低下させているロジックを発見して改善すべきです。変調の検出が難しいシステムは、最後にポートフォリオから落とすタイミングを見極められずに、大きな損失を出す危険性が高いからです。

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