FAQ:システム評価のための信頼できるデータ入手法は？

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FAQ:システム評価のための信頼できるデータ入手法は？

2010・11・13

【質問】
ある売買システムのバックテストがすばらしかったので、購入したのですが、実運用に入ると同じ結果がでませんでした。『使える売買システム判別法』に出ている信頼区間推定をやってみた結果も、
実運用後は、ほぼマイナスの値に落ちてしまいました。
システムを購入する前に、信頼できるデータを手に入れる方法はありますか？

【回答】
いくら本格的な分析手法を使っても、データそのものがバックテストでは、システムの本当の性能は分かりません。システム販売業者が提供するテスト結果を鵜呑みにするのは危険です。
もちろん、良心的なシステムベンダーが多いのですが、システムがベンダー側にある時のテスト結果は、いくらでも細工（過剰最適化）ができることも事実です。私は、（デモトレードなどで）実際に使うことで、自分自身で得たデータ（本当のフォワードテスト）を分析して、システムの良し悪しを調べるのが一番間違いないと考えています。
そういう意味では、無料でデモトレードができるシステムトレードツールが理想です。購入するタイプの売買システムでも、一定期間無料使用できるキャンペーンをする場合がありますから、そういうチャンスを利用するのもいいでしょう。良いキャンペーンがある時は、このメルマガでも告知していきたいと思っています。

また、購入後もよほど信頼できるデータが無い限り、最初からリアルマネーのトレードをすべきではないと思います。せっかく良いデータが取れる状況になったのですから、じっくり実力やリスクを見極めてから本格稼動に移しましょう。

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