ある投資を決定する場合、そのことによって最悪の場合どの程度の損失を招くのか(=リ スク)を把握しておくことが大切です。拙著では、リスクの指標として確率的に将来 発生し得るドローダウンを予測する方法について解説しています。
最大ドローダウンの使い方(基礎編)
例えば余剰(最悪無くしても良い)資金5,000ドルを口座に入れて、トレードをする場合 、Aシステムの最大DDが5000ドル、Bシステムの最大DDが1500ドルと分かっていると すると、Aシステムを選択することはできません。なぜなら、確率は非常に低いですが、 最悪5000ドルを失って、証拠金が不足することで強制的にロスカットされてしまう可能性 があるからです。この場合、Bシステムならリスクが小さいので投資でき、ロット数は3 0Kロットが最大ということになります。
計算式:5000÷1500>3×(10K)
(実際にはFX会社毎の強制ロスカットの基準やレバレッジ設定によって投資可能な最大 ロット数が変わりますので、証拠金残高には余裕をもっておくことが必要です。)
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