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【質問】
『使える売買システム判別法』の249ページで紹介されている相関分析を、最新のデータでしてみたいと思っています。そのためには、分析すべきシステムを絞り込むことが必要ですが、ご著書では「55本のシステムをピックアップして・・・」とありました。具体的に、どのような基準でそれらを絞り込んだのでしょうか?

【回答】
相関分析は、ミラートレードのシステム全体の傾向をつかむためのものです。そのため、あまり細かな基準を作って絞り込んでしまうのは、データが偏り、好ましくありません。そこで、以下のような最低限の絞込みをしています。

1)18ヶ月分のフォワードデータがあるもの
私は毎月月末に、ミラートレードの全システムのデータを1ヵ月分保存するのを習慣にしています。そうして、実際にシステムが稼動している時のデータを蓄積していき、様々な分析をするのですが、
そのようなデータが18ヶ月分そろっているのが第一条件です。つまり、18ヶ月ミラートレードのシステムとして実際に使われ続けた実績のあるシステムです。成績の悪いシステムはTradencyがカットしていきますので、1年半生き残るのはけっこう大変です。

2)一時期でも分析の価値ありと認めたシステムであること
私が毎月の分析で、ピックアップするシステムは毎月の分析で数個から、時には数十個あります。その中には、毎月取り上げられるような優秀なものも、過去18ヶ月に一度だけのものもありますが、相
関分析をする時点から過去18ヶ月前までに、一度でもピックアップされたシステムの全てを足すと、その時は55個あったわけです。

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2010年11月13日  | 統計学の分析手法  | 記事URL