本日発売のビッグ・トゥモロウ9月増刊号『年1000万円稼ぐ「投資＆副業」の始め方』に、当ブログが紹介されています。内容は、これからFXを始めるという入門者のために、自動売買の魅力や始め方について解説しています。（2章　FXは為替の勉強をしなくても儲かる」１８～２３ページ）

入門者向けの記事ということで、FXトレード・フィナンシャルの「オートFX」やFXCMジャパンの「シストレステーション」で知られているTradency社のミラートレードを中心に、シストレの基本について解説しました。

　Tradency社のミラートレードは、選択型のシステムトレードツールとして世界的に最も普及しています。私の著書やブログでも、よく取りあげていますので、ご存知の方も多いと思いますが、そのミラートレードの新バージョン（新プラットフォーム）への切り替えが始まりました。

　そこで、Tradencyの新プラットフォームについて、これから何回かに分けて記事を書こうと思います。当面日本で新プラットフォームを提供するのは、FXCMジャパン「シストレステーション」（7月スタート：「らくちんFX」から名称変更）と、FXトレード・フィナンシャル「オートFX」（8月スタート予定）です。

FXトレード・フィナンシャル　「オートFX」のキャンペーンページへ

　実は、おなじミラートレードといっても、両社のサービス内容には違いがあるのですが、その差については次回お話するとして、今回は第一回なので、（海外のFX会社も含めて）どの会社でも共通に言えるTradency社新プラットフォームの変化について、私が注目した２つの点を書きます。
（個々の改良点については、各社のホームページやマニュアルで詳しく解説されていますので、そちらをご参照ください。）

注目点１）個々のシステムの詳細な運用成績（ミクロデータ）のダウンロードが容易になりました。「システム検索」タブで表示されるシステム一覧上のシステム名をクリックすると、ストラテジー（システム）カードという画面が開きます。その画面下の「システムの取引履歴」がミクロデータを示しますが、その右上のエクセルマークをクリックすることで、長期に渡る細かな運用成績が簡単にダウンロードできます。
　拙著「使える売買システム判別法」では、ミクロデータを元にした分析手法を多くを書いていますが、以前のプラットフォームではミクロデータは表示されるだけでダウンロードの手段がありませんでした。
　そのため、拙著の読者からミクロデータの入手方法について質問を受けることが多かったのですが、今回の改良で便利になりました。

注目点２）これは特に、従来からミラートレードを使ってきた経験者が注意すべきことですが、以前のプラットフォームと同じ名前のシステムでも、新プラットフォームでは売買ロジックが変わっているものがあります。具体的には、仕掛け（ポジションのオープン）のロジックが変わっているものが散見されます。
　つまり、過去のプラットフォームで長期の実績のあり、よく知られたシステムであっても、ごく最近ロジックが変更されており、（極端に言えば）別物になっている可能性があるということです。
　そういうものについては、現時点ではまだシステムの成績を知るのに十分な量のデータが得られません。公開されているデータにバックテストの結果が入っている可能性が高いので、新プラットフォームの利用にあたっては、先入観を持たずにゼロベースで、各システムの今後の運用成績（確実なフォワードテスト）をよく見る必要がありそうです。

　この本では、Tradency社のミラートレードに焦点を当てて、システム選びから資金運用までのノウハウを書いています。7月にFXCMジャパン、8月にFXトレード・フィナンシャルから新バージョンのミラートレード（新プラットフォーム）が提供されるので、それにタイミングを合わせての新刊発売です。
因みに、Tradencyの新プラットフォームはFXCMジャパンでは「シストレステーション」、FXトレード・フィナンシャルからは「オートFX」という商品名で提供されます。
技術評論社　本体価格１７８０円　税込定価１８６９円
A5判／１色／192ページ　ISBN978-4-7741-4335-4

　執筆にあたっては、本気でリアルのトレードにチャレンジする方が実戦のなかで直面するような問題をとりあげ、それらに対して明確な解答を示すように心がけました。また、読むために必要な経験レベルとしては、拙著「使える売買システム判別法」と「らくらく儲ける！しっかり儲ける！FX自動売買入門」の中間をイメージして書いています。

私のこれまでの本にくらべて、より実践的な内容になっており、
・システムトレードに関する様々なデータを読むときの注意点
・エクセルの機能を上手に使って、膨大な数のシステムから効率的使えるシステムを選ぶ手順
・システムのリスクとリターンを数字で知る方法
・自分にあった投資規模を決め、それを増やしていく計画の作り方
・実戦の中で直面する資金の増減への対処法
などについて解説しています。

　特に資金管理（マネーマネジメント）はシストレの成否を握る重要ポイントなので、詳細に解説しました。例えば、ヘッジファンドなどのプロ投資家がリスク分析のためによく利用するモンテカルロ法というシミュレーション技法（モンテカルロ・シミュレーション）を使って、資金管理で陥り易い間違いや、その対処法などについて解説しています。

　また、この本を読んで、システム分析について興味をもった方は、拙著「使える売買システム判別法　確率統計で考えるシステムトレード入門」に読み進めてみてはいかがでしょうか。確率論や統計学を利用した、より精密な分析手法，具体的な計算方法（計算式）についても紹介しています。

もくじ

はじめに

第１章　FXの自動化でチャンスが生まれる
　1-1 FXのメリットとデメリット
　1-2 メリットの多いシステムトレードの自動化
　1-3 売買の自動化でチャンスが増える
　1-4 自動売買ではローリスクで十分な利益を得られる
　1-5 システムトレードでリスク・リターンを管理する

第２章　確実に勝つための自動売買システム選び
　2-1 自動売買のトレードツール選び
　2-2 初心者からプロまで使えるミラートレード
　2-3 最新のシステムトレードツールを体験しよう
　2-4 リアル口座でのトレード開始の手続き
　2-5 トレーダーはプレイヤーではなく監督になる

第３章　成功に近づくシステム選びの基本
　3-1 システム選びは情報の吟味から
　3-2 利益が出れば良いシステムというわけではない
　3-3 バックテストの落とし穴
　3-4 システムには寿命がある

第４章　FXを確率の取引に変える
　4-1 データの「期間」が最初のポイント
　4-2 どんなデータが重要か
　4-3 システム選びの実践テクニック

第５章　リスクとリターンを「見える化」する
　5-1 トレードの生命線「リスク予測」
　5-2 リスク額の算出方法
　5-3 リターンの予測方法
　5-4 システムの取り下げタイミング

第６章　資金を増やすシナリオ作り
　6-1 資金管理とポートフォリオ
　6-2 シミュレーションで資金管理を強化する
　6-3 資金管理の代表的なシナリオを理解する
　6-4 シナリオを実践的に運用する

本書のまとめ

はじめに

　誰でも簡単にFX（外国為替証拠金取引）が始められる時代になり、いまでは自宅のパソコンから世界中のあらゆる通貨の売買が当たり前のようにできます。
　FXは平日24時間取引ができ、他の投資に比べて取引の形態やルールもシンプルですから、手軽な投資対象として一般投資家に幅広く普及したのもうなずけます。
　しかし、実際に取り組んでみると簡単に儲かる甘い世界でないことも事実です。本を読んだりネットで情報収集したり、夜遅くまでパソコンの前で奮闘しても、勝ったり負けたりでなかなか思ったように儲からないという人も多いのではないでしょうか。現実には、長期的に安定して勝つためのそれ相応の努力も、経験を積むための長い時間も必要です。
　また、2008年９月のリーマンショック以降、市場は一気に不安定になりました。それまでの単調な相場と異なり、各国の経済情勢や突発的なニュースによる急変も多くなりました。そして、これらの動きに翻弄されて成果が上げられなくなったトレーダーも数多くいます。なかには日々のトレードで肉体的にも精神的にも疲れてしまい、市場から撤退するケースもあります。投機ではなく長期的な資産形成を求める堅実な読者のなかには、FXは疲れる、割に合わないと感じている人も多いのではないでしょうか。
　そのような状況で、より良い方法への試行錯誤の結果、システムトレードやこれから私が紹介する自動売買に行き着く人が増えています。この厳しいトレードの世界で一般投資家が少しでも有利に戦うためには、自動売買が不可欠のツールになっているのです。

・FXは自動売買で変わる

　自動売買はFXの新たなトレンド、新しいスタイルのトレード方法です。「システムトレード」という名称をご存知の読者も多いと思いますが、FXの「自動売買」は厳密にいえばシステムトレードの一種であり、そのなかでも最も自動化が進んだものです。
　具体的には、為替の値動きを読んで売買してその差額で利益を上げるFXトレードのしくみをすべてプログラム化して、それがコンピュータの上で自動的に動くようになっています。
　はじめての読者は信じられないかもしれませんが、あなた自身は為替の売買を一切しません。あらかじめ必要な設定をしておけば、後はすべてコンピュータがやってくれます。

・初心者でも、低リスク・小額資金でできる

　このような新しいFXの投資スタイルでは、一般のFXトレードのように仕事中に為替関連のニュースを気にしたり、刻々と変わる為替の動きを分析し続けたりする必要はありません。
　自動売買では、１銭単位で売買価格を決めることや、分単位、秒単位で最適な売買タイミングをうかがうような手間はすべてプログラムにまかせて、時々トレードの成果を確認するだけです。
　つまり、良い自動売買プログラムさえあれば、トレーダー自身が初心者でも、プロ並みのトレードができる方法なのです。
　しかも取引自体は24時間行えるので、眠らない為替市場の特徴を有効に利用して低リスクでコツコツと利益を積み上げる投資スタイルをとれるようになります。
　こうして時間に余裕が出てくれば、じっくりかまえて、より大切なデータ分析や情報収集にも時間が割けるようにもなり、場当たり的な対応をして自らリスクを広げてしまうこともなくなります。

・プログラミングができなくてもできる

　FX業者や証券会社などが提供するシステムトレードの環境が急速に整ってきています。そのため、自動売買を利用するのに為替の専門知識やプログラミングなどの専門知識も不要になりました。
　すでに専門のプログラマが開発した自動売買プログラムが数多く出回っているため、従来はトレーダー自ら開発するのが当たり前だった自動売買プログラムの開発も不要になりました。したがって現在では多くの自動売買プログラムから優れたプログラムを選ぶスタイルのトレードが可能になっています。
　また、オールインワンタイプのシステムトレードツールも多くの金融事業者から提供され始めています。自動売買プログラムをあらかじめ多数取り揃えてまとめられ、気に入ったセットを選ぶだけで本格的なシステムトレードができるようにもなりました。

・コンピュータまかせのトレードは安心

　このようなプロのノウハウが詰まった自動売買プログラムは、厳重に管理されたサーバー上で動いていて、常に眠らず24時間マーケットをウォッチし続け、チャンスを的確に捕えてトレードを自動的に繰り返します。
　あなたが遊んでいる時も寝ている時も、毎日24時間、こんな自動売買プログラムがせっせとあなたの口座にお金を貯めてくれるとしたらどうでしょうか。

・自動売買のノウハウを学び、FXを確率で考える

　もちろんFXが投資である以上、誰もが必ず儲かるわけではありません。また、システムトレードもメリットばかりではありません。
　自動売買プログラムを選ぶのも、投資額を決めるのもトレーダーの自己責任です。したがって、自動売買のメリットを生かすためにシステムトレードについて熟知し、勝つために必要なノウハウを学ばなければなりません。
　自動売買という新しいFXトレードを成功させるためには、これまでにはない知識が必要になります。そこで本書はこのような新しいスタイルのFXを始めるために必要な次の事柄について解説しています。

・ 数多くある自動売買システムのなかから、勝てる自動売買プログラムを選ぶ知識とテクニック
・リスクをコントロールして安全な資金管理をしていく方法
・リスクとリターンを数値で知り、効率的に資金を増やすノウハウ

　また、本書の特徴として、私の専門分野のコンピュータシミュレーションや統計解析の技術や知識を応用しています。データに潜んだ真実を探し出し、結果として勝てる自動売買プログラムを選び、またリスクを「見える化」して上手にコントロールし、安全な投資をする技術についてわかりやすく解説します。
　本書を手に取っていただいたみなさんのトレードの成功と、そのために本書が少しでもお役に立てることを祈りつつ、本文に筆を進めたいと思います。

あとがき

　最後まで本書をお読みいただき、本当にありがとうございました。
　私は個人投資家として、長らく株や為替、外貨預金、投資信託などへの投資をしてきました。そして、その経験から、システムトレードは一般投資家にとって非常に有利な投資手法であり、プロが活躍する為替の世界で勝利への最短の近道だと確信するようになりました。これが、私自身がさまざまなスタイルのトレードを実践して、その紆余曲折の末にたどりついた結論です。
　本書の執筆では、そのような私の経験で得た発見や有用な考え方、テクニックをできるかぎり具体的に書くことで、実用的なノウハウ集として読者のみなさんに役立つことをめざしました。
　本書では、エクセルを使って大量のデータを効率的に扱う方法や、投資判断に使う基準値を複雑な計算が不要な計算表で解説しています。また、確率論や統計学の難しい概念や手法については、なるべく数式や専門用語を使わずに、たとえ話を多く用いて、それらのエッセンスを理解しやすいように工夫してお伝えすることに腐心しました。
　また、内容が専門的な事柄でも、投資家として知っておいてほしいとこだわった重要事項については、多少難解な文章になるのを覚悟の上で解説にチャレンジしています。
　これらの結果として、従来は専門書でしか扱われなかった科学的な投資技術を、みなさんにも身近に感じていただけたら幸いです。
　ところで、ほんの数年前の日本では、このような技術を身につけてもその技術を生かすシステムトレードの環境が不十分でした。本格的にシステムトレードを行うために海外口座を作るとか、英語のマニュアルを読むことが必要な時代が続き、欧米から大きく遅れていました。
　しかし幸いなことに、これまでの大きな遅れを一気に取り戻すべく、ここ１、２年でシステムトレードを行う環境は急速な展開を見せています。
　本書でも紹介したような世界的に認められた優れたツールの導入が進んでいますし、最先端のトレード環境を提供するFX会社や証券会社もどんどん増えています。これからは国内でも欧米並みの優れた売買システムを提供するプロバイダーも続々と出てくるでしょう。
　このように、つい数年前まではシステムトレードの必須条件だった難しいテクニカル分析やプログラミングを覚える必要もなくなっています。本書で得た知識を実践できる環境がやっとそろってきたのです。
　いよいよシステムトレーダにとってチャンスの時代が始まります。確かな投資技術を持ってこの絶好の機会を生かし、是非満足のいくトレードの成果を出してください。

　トレードシグナル関連の第2回目です。前回の記事から短期間の間にかなりの反響がありました。FXで自動売買を経験した方が次のステップとして、FX以外への投資に取り組んでみたいとういことで、関心が高いようです。

　そういうわけで今回は、多様な投資対象の自動売買ができるというメリットについて、お話します。私は、外部調達派（システム購入派）のためのプラットフォームとしてトレードシグナルを使う最大のメリットは、この点だと思っています。現時点トレードシグナルは、FXの他に日経225mini、日経225先物、TOPIX先物などの自動売買ができます。（詳しくは、下記サイトを参照）

ひまわり証券のトレードシグナル・キャンペーン・ページ

　また、将来的には株個別銘柄やCFD、コモデティ、取引所FXなどにも投資対象が広がっていくのではないかと思います。よくメタトレーダーとの比較をされますが、この投資対象の多様性がトレードシグナルの一つの魅力になっています。FXを中心にトレードするなら、無料で、しかも対応するFX会社の数も圧倒的に多いメタトレーダーの方が有利です。

　投資対象を多様化することのメリットとして、分散投資でリスク分散（軽減）に役立つことは当然ですが、それ以外にも税制面でのメリットも大きいです。
　OTC（相対取引）によるFXの税金は、給与など他の所得と合算した課税額に対して最高４０％の累進制です。つまり、所得の多い人や、FX自体で大きく利益を出している人は、地方税なども含めると純利益の約半分は納税しなくてはなりません。FXで実際に利益を残せるようになると、初めてその負担の大きさに驚くことになります。（以前、ある主婦がFXで脱税したことが話題になりましたが、その時の納税額も莫大なものでした。）ところが、株式では一律１０％、先物では２０％（クリック３６５のような取引所FXを含む）の分離課税が可能ですから、かなり有利であることは間違いありません。

　ただし、先物は取引形態やルールが少々複雑で、注意しなければならない点もあります。たとえば限月によって３ヶ月毎などに取引が区切られているため、長期的な相場の動きを知るためにはそれをつなぐ操作が必要になったりします。また、取引時間も前場、後場、イブニングセッションなどに制限されています。更に日本の先物市場はまだまだ規模が小さく、流動性が低いことも頭にいれておく必要があります。
　そういう意味で、先物やオプション取引に詳しくない方は、トレードシグナルを使って先物にチャレンジする前に、まずトレードシグナルのFXで扱いに慣れ、注意点も十分に知ってから、徐々に投資対象を広げていくのが良いと思います。

前回記事「トレードシグナル①」もご参考に

　拙著「使える売買システム判別法」で紹介したため最近、ひまわり証券のトレードシグナル（tradesignal）について聞かれることが増えています。そこで、この機会に本ブログでも、数回に渡ってトレードシグナルについて書いてみようと思います。

　トレードシグナルは、上級者のシステムトレーダにとっては様々なメリットのある優れたプラットフォームですが、有料、しかもかなり高額であることがネックになって、あまり普及していなかったように思います。
　しかし、先月ひまわり証券は、7月から大幅なプライスダウンに踏み切ることを発表しました。従来、月額で19,950円だったものが2,940円になったので、有料のままとはいえ、かなり敷居が低くなり、利用者が増えると思われます。（詳しくは、下記サイト参照）

　ひまわり証券のトレードシグナル・キャンペーン・ページ

　従来も一定以上の取引量があれば、利用料金のキャッシュバックがあったのですが、多くのシステムトレーダーはリアルのトレードを始める前に、バックテストや最適化などをして、納得のいくシステムを選んだり作ったりするために、じっくりと時間をかけるので、そのような実際の取引のない期間に、高額な利用料金がかかるのは気になると思います。しかし、この設定価格であれば、許容範囲内と感じる方も多いのではないでしょうか。

　今回は、トレードシグナルの第一回として、システムの販売についてお話します。システムトレーダは、たとえ自作派であっても、多様な戦略へのリスク分散や、勉強の目的で他者の作ったシステムを平行して利用する人が多いのですが、そのようなシステム購入者のためにひまわり証券では、国内外の有名ベンダーで開発したシステムの販売もしています。
　実は、これは珍しいことで、他のFX社や証券会社では、あまりやっていないことです。紹介というレベルのことをしているブローカーは一部にありますが・・・

　ご存知のように、システム（EA、ストラテジーなどとも呼ぶ）を購入するのは、かなりのリスクがあります。今は、多くのシステムが世の中にあふれていますが、必ずしも全てが「まじめなもの」とは限らないからです。また、システムトレードが欧米で発展してきた歴史的背景があるため、国内ばかりでなく海外のベンダーからの調達も検討したいところですが、言葉の壁もあり信頼できるベンダーやシステムを選んで購入するのは、なかなか大変です。
　そういう意味で、証券会社のチェックを受けて販売されているシステムはある程度の客観的な評価もされていて、一定以上のレベルのものが選ばれていることが期待できます。この記事執筆時点で、ひまわり証券で販売されているシステムは、先物対応が５社から二十数種、FX対応は５社から十数種あります。

　ただし、かなり高額なものもありますので、利用される際は慎重に調査・評価するべきでしょう。もちろん高額＝高性能ではありませんが、それなりに本格的に開発されたシステムには原価がかかっているので、それほど低価格で提供さていないことも事実です。
　また、公表されているデータには「バックテスト」の結果が含まれていることがあります。バックテストのデータは、システムの実力を示していない場合があるため、信頼性できるデータを集めることには特に注意が必要です。　　
　後づけの最適化をすれば、バックテストの結果はいくらでも良くなるので、ベンダーが手を放した（実稼動）後の成績を見なければ、何も分からないと考えるべきです。納得できるデータを入手できるまで、高額なシステムを購入すべきではありません。時々、期間限定の無料利用キャンペーンが企画されるので、そのようなチャンスを使って、自分自身でフォワードテストをして評価することも良いと思います。

トレードシグナルに関しては、過去にもブログ記事を書いているので、興味のある方は、そちらもご参照ください。

＜関連のブログ記事＞
→メタトレーダとトレードシグナル
→イージーランゲージ系のプログラミング言語
→システムトレードツール①　ひまわり証券：トレードシグナル