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 システムの自作をめざす上級トレーダ向きの参考書を紹介するシリーズの第4回として、今回はシステムトレードの全体像を知ってもらうのに良い本をご紹介しようと思います。私の本やブログでも、様々な切り口でシステムトレードの全体像を解説しています。それは、できる限り広い視野で多くの選択肢を示すことで、それぞれの投資家が自分に合ったトレードスタイルを選んでもらいたいと思っているからです。

 自分のスタイルをしっかり持ってブレないことが、トレードをする上で大切なことは言うまでもありませんが、システム開発を手がけるレベルになると、それが更に重要なことになってきます。例えば、投資対象毎に異なる戦略をとるのか、それともどの投資対象にも共通して有効な(普遍的な)システムの開発をめざすのか?100%システムの判断でトレードするのか、ファンダメンタルズなどの要素を含めて判断に裁量の要素を含めるのか?ある一定期間毎にチューニングを繰り返す、つまり再最適化を行うのか、それともパフォーマンスの落ちたシステムは捨てるのか?などについて、はっきりした方針を持っていることが必要です。
 このような問題は、過去にシステムトレードに取り組んだ人のほとんどが悩んだはずの事柄ですから、独断的に決め付けずに、一旦は広く、多くの人の意見を聞いてみてから、その上で考えるのが良いわけです。

 そこで、膨大なシステムトレードに関する情報を俯瞰し、その地図の中で自分の立ち位置を考えてもらうのに良い本はないかと考え、以下の本を紹介することにしました。

マーケットの魔術師 システムトレーダー編
アート・コリンズ/鈴木敏昭 四六判 上製本 308頁 2,940円

 この本には、オーディオブックもあります。私自身は、時間のある時に歩きながらでも聞けるので、オーディオブックが気に入っています。いつもiPodに入れて持ち歩けるのが便利です。オーディオブックにはCD版とダウンロード版の2種類があるので、そのリンクも以下に掲載しておきます。

<オーディオブック:CD版>
[オーディオブックCD] マーケットの魔術師 システムトレーダー編
アート・コリンズ/鈴木敏昭 CD 15枚 約760分 6,090円

<オーディオブック:MP3ダウンロード版>
[オーディオブック] マーケットの魔術師 システムトレーダー編
アート・コリンズ/鈴木敏昭 ダウンロード販売 MP3 約760分 倍速付き  5,000円

 この本は、伝説のシステムトレーダ14人へのインタビュー集です。いずれも、現代のシステムトレードの世界を作ってきた立役者と言っていい人たちばかりです。システムトレード(この本ではメカニカルトレード)をめぐる、普遍的な話題が、その道のプロたちによって語られていて興味深い内容です。

 (オーディオブックの場合)10時間を越える豊富なインタビューを聞くことで自然と、経験を積んだシステムトレーダのものの考え方が理解できてきます。また、同じシステムトレードと言っても、その捉え方や個々人の投資スタイル、投資対象に大きな違い(選択肢)があることに気づきます。更に、どのトレーダも共通して言っている事柄や、それぞれに見解が大きく異なる話題があることにも気づくと思います。
 そのように、様々なスタイルや意見を聞くことで、シストレというものに関する理解が深まり、その結果として、自分の目指す姿もはっきりと見えてくのではないでしょうか。

 この本を読むときの注意点としては、情報がやや古い点です。この本で語られていることのほとんどは1970年から2000年までの出来事です。現在はインターネットや高性能なコンピュータの普及により、当時とは比べ物ならないほど、市場変化のスピードが速くなっていることを考慮する必要があります。また、FXやCFDなどが一般投資家の投資対象として急速に普及したのは、世界的にも1990年後半からことですから、それらについてはあまり触れられていません。

 とはいえ、何十年という歴史の中でシステムトレードを見ることは、いわば常識を身につけるということになります。日進月歩のトレーディング環境ですが、基本は変わらないのです。