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2010年9月
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二十数年間、システム開発と統計解析を生業としてきました。その知識と経験を元に、FXや先物のトレーディングシステムについて研究しています。いかにシステムの実力を見極めて、そのパフォーマンスを最大限に引き出すかが中心テーマです。今は、執筆活動を中心に、独自の理論や投資テクニックを発表しています。
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2010・01・27
拙著「らくらく儲ける！しっかり儲ける！FX自動売買入門」では、それぞれのシステムを利用してトレードをした場合のリスク額について、具体的な計算方法を紹介しています。今回は、その計算に必要なシステムの連続負け数についての質問です。
Q２：連続負け数の計算方法は？
本で解説されている方法で実際のシステムの最大ドローダウンを予測してみるつもりです。そのために、本に載っていた勝率よりもっと細かな単位で、いろいろな場合の連続負け数を計算したいので、方法を教えてください。
A２：本書で紹介している計算方法の原理は、ごく基本的な確率の計算をベースにしています。たとえば、勝率がX％のシステムがN回連続して負ける確立は(１００％－X％）のN乗ですから、Nを増やしながら計算していって、その発生確率がほとんどありえないほどの確率になる時のNを求めます。
エクセルをお持ちであれば、連続負け数の計算には以下の式のB2に、システムの勝率を入れれば簡単に計算ができます。
=CEILING(LOG(1%,1-B2),1)
例えば、70％なら
=CEILING(LOG(1%,1-70%),1)
※一つのシステムだけでトレードする時は１．５～２倍することをお忘れなく。
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