拙著でも触れていますが、これからのクリスマス相場は、システムトレードにとってもリスクが大きいので、私は基本的にトレードをしなことにしています。今月は、allwinを取り上げますが、まだ公開されてから日の浅いシステムでもありますので、暫くリアルトレードでは使わずに様子を見てみたいと思っています。

■今月の注目システム

allwin　EURGBP

利益期待値 $250／月，最大ドローダウン$3900程度と推定しました。
（１つのシステムだけでポートフォリオを組む場合はリスク分散ができないため、最大ドローダウンは１．５倍程度に見る必要があります。）

2009年6月から稼動している日の浅いシステムですが、ここ3ヶ月の実績が高いため、注目しています。
（今年の市場は変化が激しく、あまり長期のデータはシステムのパフォーマンスを計るのに適さないないので過去3ヶ月のデータを重視します。）

システムのロジックとしては、トレンドフォローが基本で、ストキャスティクスやMACDを主な分析手段としているようです。

トレード数は月当たり平均１０～２０回程度ですが、過去3ヶ月で43回のトレードを行い、PFは3以上と良い成績です。勝率もおおよそ８５％以上をキープしているので、比較的安心感のあるトレードスタイルで、変調の発見もし易いはずです。
ストップオーダは最大300pipsで、過去1回だけ300pip x4 （１０ｋロットに対してドル換算で約＄2000）のドローダウンを発生しています。

※今月はFXCMジャパン,フォレックスクラウンの公開しているデータを元に、分析しています。

■図の見方：

１番上のウィンドウはシステムが売買の対象とする通貨ペアのレートです。
２番目のウィンドウが、システムが過去に行った個々のトレード結果。青のラインが一回のトレードで利益が出た利益額（10Kロットに対する$単位）、赤が損失を示します。
３番目のウィンドウは、システムの累積利益

■データの出所：

分析はFXCMジャパン,フォレックスクラウンが公表しているデータを元にしています。それ以外のFX会社を利用する場合は、各社が公表しているデータと照合して確かめることをお勧めします。
各社のデータが異なる場合があるため、上記２社のデータで共通に言えることを、記事にしています。特定のFXだけで当てはまる結果を公表すると、誤解を招く恐れがあるからです。

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