システムの性能低下を変調と言っていますが、早めにそれを検出しないと損失が拡大してしまうので、注目システムとして取り上げたものについては常にウォッチしています。

8月4日の記事で取り上げたStockWatch GBPUSD のトレード結果が、最近少しおかしいため、注目していたのですが、変調と判断してポートフォリオから外しました。様々な観点で分析した結果ですが、この変調は勝率の変化として説明ができますので、簡単に解説します。
このシステムは、前回の記事でも解説しているように細かく勝って勝率を稼ぐタイプで、過去1年以上９０％を超える勝率を出しています。
しかし、ここのところのトレード結果からは勝率９０％以上のシステムとしてはあり得ない低い勝率になっています。具体的に、過去１０回のトレード中６回しか勝てていません。
確率論的に、９０％を超えるシステムが１０回中６回以下しか勝てない確立は１％以下ですので、９９％の確からしさをもって、システムに何らかの性能の低下があった、と考えられるわけです。

上の図を見てください、このシステムの過去185回のトレードについて、直前10回中の勝ち数をグラフにしています。平均勝率は９０％以上ありますので、全体をおしなべると9回の付近になりますが、偶然に10回中10回全部勝ったり、また7回しか勝てなかったりします。このように偶然に勝率がばらつくこと自体は自然なことですが、確率的にはほとんどの場合グリーンの帯の中に納まるはずです。しかし、今回は偶然の範囲を超えて勝率が落ちているため、変調と判断しました。

一時期の性能低下の可能性もありますので、今後も様子を見てゆくつもりですが、安全を考えてポートフォリオからは、はずしています。