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プロフィール

山本克二

二十数年間、システム開発と統計解析を生業としてきました。その知識と経験を元に、FXや先物のトレーディングシステムについて研究しています。いかにシステムの実力を見極めて、そのパフォーマンスを最大限に引き出すかが中心テーマです。今は、執筆活動を中心に、独自の理論や投資テクニックを発表しています。

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当ブログに掲載されてる情報、記事等は、一般的な情報提供を目的としたものであり、資産運用、投資等に関する決定は、利用者ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

情報の内容に関しましては万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。当該情報に基づいて行った行為により被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

2009・07・05

■今月の注目システム 
システムトレードの用語や基本的な知識は他の記事をご参考にしてください。)

■Quants-Carnival USDCAD 詳しい分析はこちら

■AUDUSD-Mover AUDUSD
詳しい分析はこちら

1つのシステムだけでポートフォリオを組む場合はリスク分散ができないため、最大ドローダウンは1.5倍程度に見る必要があります。 数ヶ月前から従来人気のあったシステムの中に変調をきたしているものが多く出ているため、使えるシステムが減っている傾向にあります。その一方、まだ実績が半年以内のためポートフォリオに入れるにはリスクがありますが、最近高いパフォーマンスを叩き出している新しいシステムも数多く出てきています。全体としてシステムの切り替わり時期に来ているのかもしれません。ただし、従来の人気システムの復活もあり得るので、注意深くウォッチしています。今は低レバレッジでじっくり動向を見極めるのが良いと思っています。 

今後の有望システムとしては以下に注目していますが、リアルのトレードで利用するまでには時間をかけてパフォーマンスを見極める必要があります。

  • OneFX-Signal-Samari AUDUSD
  • RAIDERFXPRO USDJPY
  • Wang-China GBPUSD

時刻 16:20  | システム分析  | 記事URL

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2009・07・05

過去1年の平均勝率が約90%と、非常に高い勝率が特徴のシステムです。負ける時はストップロスとして設定してある200~300pipsぎりぎりまで粘って損切りするので、細かく連続して勝っていって、あるところで大きく負けるパターンになります。一回にとるポジションは1、つまり10Kの設定ならそのまま1万通貨となりますので、比較的小規模の資金でも、安全性の高いトレードをすることができます。確率的に、最悪でも2回程度×300pipsのドローダウンを見込めばよいので、600ドルのリスク(最大ドローダウン)を織り込んだポートフォリオが作れます。

プロフィットファクターは、過去1年の平均が1.6、過去半年間33回程度のトレードを行いプロフィットファクター=5以上という安定した実績です。また、システムの稼動開始は8/24/2006とかなり古く、その面でも信頼感があります。トレードの頻度は平均1~2回/週で比較的少ないこともあり、長い目で見る安全性重視の投資スタイルに向くシステムです。

Quants-carnivalUSDCADによるシステム分析

■図の見方:

  • 1番上のウィンドウはシステムが売買の対象とする通貨ペアのレート
  • 2番目のウィンドウが、システムが過去に行った個々のトレード結果。青のラインが一回のトレードで利益が出た利益額(Pips単位)、赤が損失を示します。
  • 3番目のウィンドウは、システムの累積利益
  • 4番目は参考までに、マーケットのボラティリティを表示しています。

■データの出所:

  • 分析はFXDD、FXCM、FXCMジャパンが公表しているデータを元にしています。それ以外のFX会社を利用する場合は、各社が公表しているデータと照合して確かめることをお勧めします。
  • 各社のデータが異なる場合があるため、上記3社のデータで共通に言えることを、記事にしています。特定のFXだけで当てはまる結果を公表すると、誤解を招く恐れがあるからです。

■免責事項:

  • 記事の内容は著者独自の見解であり、特定の投資対象を推奨したり利益を保証するものではありません。投資等に関する決定は、利用者ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。情報の内容の正確性についても、保証するものではありません。当該情報に基づいて行った行為により被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。

時刻 12:02  | システム分析  | 記事URL

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2009・07・05

10/29/2007に稼動開始で2年近い実績をもち、過去半年に40回以上のトレードをして、PFが2.4程度ある安定感のあるシステムです。他の***-Moverと同じように、一回のトレードで必ず4つの全く同じポジションを取ります。したがって、10Kロットの設定の場合は、4万通貨分売買をすることになります。(自動売買のシステムトレードでは、想定外の大きなポジションをとってしまわないように、システム毎に異なるこの最大ロットに注意する必要があります。)

ロスカットは、一応各ポジション300pipsの設定を必ずポジショニングと同時にしますので、最悪一回の負けで1200pipsのロスがあり得ますが、多くの場合必ずしも300pipsまで行かなくても損切りを行います。特に最近は、小さな損切りが成功しているため、過去3ヶ月のPFは3以上、大きなドローダウンの無い安定した好成績をあげています。トレード回数は週平均2回弱です。

AUDUSD-Moverによるシステム分析

■図の見方:

  • 1番上のウィンドウはシステムが売買の対象とする通貨ペアのレート
  • 2番目のウィンドウが、システムが過去に行った個々のトレード結果。青のラインが一回のトレードで利益が出た利益額(Pips単位)、赤が損失を示します。
  • 3番目のウィンドウは、システムの累積利益
  • 4番目は参考までに、マーケットのボラティリティを表示しています。

■データの出所:

  • 分析はFXDD、FXCM、FXCMジャパンが公表しているデータを元にしています。それ以外のFX会社を利用する場合は、各社が公表しているデータと照合して確かめることをお勧めします。
  • 各社のデータが異なる場合があるため、上記3社のデータで共通に言えることを、記事にしています。特定のFXだけで当てはまる結果を公表すると、誤解を招く恐れがあるからです。

■免責事項:

  • 記事の内容は著者独自の見解であり、特定の投資対象を推奨したり利益を保証するものではありません。投資等に関する決定は、利用者ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。情報の内容の正確性についても、保証するものではありません。当該情報に基づいて行った行為により被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねます。

時刻 10:04  | システム分析  | 記事URL

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